Grała u boku m.in. Ronalda Colmana, Gary'ego Coopera i Spencera Tracy. Jednak "nieśmiertelność" na srebrnym ekranie zapewnił jej dopiero "King Kong".

Wray mówiła, że w czasie gdy powstawał film nie zdawała sobie sprawy, "że King Kong i ja pozostaniemy razem przez resztę naszego życia i jeszcze dłużej". Wspominała, jak reżyser filmu, Merian C Cooper, wezwał ją do swego biura, pokazał jej rozrysowane sceny z dżungli i powiedział: "Będziesz grała z najwyższym i najciemniejszym aktorem pierwszoplanowaym w Hollywood".

"Naturalnie pomyślałam, że to Clark Gable" - mówiła Fray. "Ale potem pokazał mi rysunek gigantycznej małpy wspinającej się po Empire State Building i powiedział: 'To jest twój partner' ." Aktorka dodała, że na premierze filmu nie była "zbyt zachwycona".

W kwietniu tego roku eksperci filmowi w głosowaniu przeprowadzonym dla brytyjskiego magazynu "Empire" uznali King Konga za najbardziej przerażającego potwora filmowego wszech czasów.